案例研究 2 通过MACD背离确定“买入”美元/日元的机会
通过MACD背离确定“买入”美元/日元的机会

保罗•安德森是一位经验丰富的技术交易员。 他的技术分析是基于不同的技术指标和价格行为交易信号。 2月5日,保罗的交易系统产生了一些关于美元/日元的看涨信号。 他决定对潜在购买机会进行深入的技术分析。

正背离

保罗很高兴在四小时内看到一些强烈正背离。 MACD呈现上升趋势(HL),而价格呈现下降趋势(LL),如下图所示。

当价格显示LL时,产生强烈的看涨信号,但振荡指标(如MACD,RSI或CCI)无法跟随价格走势并显示HL。 类似地,当价格显示HL但振荡指标显示LL时,产生强烈的看跌信号。 背离被认为是最真实的技术分析工具之一。

RSI & CCI

保罗指出,相对强弱指数(RSI)和顺势指标指数(CCI)都在超卖区域退出。 这是美元/日元潜在行情逆转的第二个主要信号。

低于30的RSI指数被视为超卖信号,而70以上的指数显示交易者的超买信号。 类似地,低于-100的CCI指数会产生超卖信号,而高于+100的读数显示超买信号。 在超卖市场,价格主要是看涨,反之亦然。


基础面分析

经过技术分析获得足够的看涨信号后,保罗检查了财经日历。 他发现2月5日没有发生重大事件。但是,有一些关于美国经济的中期经济报告是在当天发布的。

美国ADP就业人数变化

ADP报告用于显示在特定时间内在美国就业的人数。 这是一个月度报告,它会引发美元的波动。 2月5日,该报告给出了127,000的悲观结果, 而分析师预测,1月份将有180,000个新工作岗位。

ISM非制造业PMI

美国供应管理协会(ISM,the Institute for Supply Management)发布的报告显示了美国服务业在特定时期的表现。 2月5日,该报告发布的数据好于预期为 54.0; 而1月份市场预期为53.7,前一个月为53.0。

Markit服务业PMI

Markit Economics发布的这份报告衡量了美国服务业在特定时期的表现。2月5日,该报告显示1月份为56.7;这与预期大致相符。

保罗做多赚了150美元

基于技术分析和美国经济报告有很强的看涨信号,保罗最终在101.00点位买美元/日元。 他的止损位于100.50,止盈位为102.50。 手数为0.1,收益风险比=150$:50$=3:1, 两天后,他的分析证明是正确的,他获得150点或150美元的利润。